PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJT с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Transportation Average (^DJT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJT или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^DJT и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJT:

-0.14

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

^DJT:

-0.02

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

^DJT:

1.00

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

^DJT:

-0.12

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

^DJT:

-0.32

SPY:

3.04

Индекс Язвы

^DJT:

10.34%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

^DJT:

25.06%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

^DJT:

-60.92%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^DJT:

-15.28%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.59% против 12.69% соответственно.

^DJT

С начала года

-5.38%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-13.67%

1 год

-3.47%

5 лет

14.20%

10 лет

5.59%

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и SPY

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и SPY

Dow Jones Transportation Average (^DJT) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...